Tom: 36 Strona: 257

Autorzy:
Małgorzata Szczepanik
Mirosława Wesołowska-Janczarek

Tytuł:
Porównanie testów do sprawdzania identyczności dwóch modeli regresji w przypadku heteroscedastyczności

Język: Polski

Słowa kluczowe:
heteroscedastyczność
modele regresji
testy istotności
symulacje Monte Carlo

Streszczenie:
W pracy dokonano przeglądu i porównania kilku wybranych testów służących do sprawdzania identyczności wektorów współczynników dwóch modeli regresyjnych w przypadku, gdy zachodzi heteroscedastyczność pomiędzy modelami. Obliczono empiryczny poziom istotności oraz moc empiryczną na podstawie symulacji Monte Carlo. Sporządzono rankingi testów w oparciu o funkcje straty.